économétrie Chapitre 1

Econométrie Licence Economie Gestion O.Peron 1




• Objectifs :

Descriptif

Explicatif

Prédictif


•Méthodes

Décomposition

Lissage exponentiel

Processus ARMA



Chapitre I : Analyse des séries chronologiques

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I. Exploration et propriétés de séries
chronologiques

Quelques éléments caractérisant une série

▫ Flux ou stock
▫ Périodicité
▫ Indices ou valeurs brutes


Exploration Graphique




Chapitre I : Analyse des séries chronologiques

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A. Séries chronologiques et indices

1. Indices simples
Date de référence : t=0
Date courante : t
Base 100 à la date de référence

Exemple :
Série des ventes en quantité et des prix d’un bien quelconque


Date Quantités Indice Prix unitaire Indice
base 100 2009 en € base 100 2009

2009 150 100 243 100
2010 238 158,87 230 94,65
2011 129 86 260 107

Source : fictive

Chapitre I : Analyse des séries chronologiques