Samenvatting Inhoudstafel, begrippen, afkortingen & formules Financiële Markten, Producten & Instellingen (Jos Meir)

INHOUDSTAFEL FINANCIËLE INSTELLINGEN & PRODUCTEN
Module 1: Kredietinstellingen : taken, producten & risico’s
1. Taken
1.1. Intermediatie & transformatie
1.1.1. Intermediatie
1.1.2. Transformatie
1.1.2.1. Termijn
1.1.2.2. Schaal
1.1.2.3. Munt
1.1.3. Voordelen
1.1.3.1. Voor de kredietgever
1.1.3.2. Voor de kredietnemer
1.1.3.3. Verzoenen van voorkeursprofiel
1.1.4. Intermediatie en transformatie leiden tot…
1.1.5. Hoe maximale rentemarge?
1.1.5.1. Maximale commerciële marge
1.1.5.2. Maximale transformatie marge
1.1.6. Gevolgen van intermediatie en transformatie
1.1.6.1. Geldschepping
1.2. Kassier
1.3. Vermogensbeheer
1.4. Dienstverlener

2. Producten
2.1. Beleggingsproducten
2.1.1. Zichtdeposito
2.1.2. Depositoboekje = spaardeposito
2.1.3. Termijndeposito
2.1.4. Kasbon
2.1.5. ICB
2.1.5.1. Volgens nationaliteit
2.1.5.2. Volgens rechtsvorm
2.1.5.3. Volgens uitbetaling
2.1.5.2.1. Distributiefonds
2.1.5.2.2. Kapitalisatiefonds
2.1.5.4. Volgens beleggingsprofiel
2.1.5.4.1. Aandelenfondsen
2.1.5.4.2. Obligatiefondsen
2.1.5.4.3. Geldmarktfondsen
2.1.5.4.4. Gemengde fondsen
2.1.5.4.5. Pensioenspaarfondsen
2.1.5.4.6. Kapitaalgarantiefondsen

2.2. Kredietproducten
2.2.1. Hypothecaire kredieten
2.2.2. Consumentenkredieten

,3. Risico’s
3.1. Solvabiliteitsrisico
3.1.1. Kredietrisico
3.1.2. Marktrisico
3.1.3. Wisselrisico
3.1.4. Operationeel risico
3.1.5. Landenrisico
3.2. Liquiditeitsrisico
3.2.1. Herfinancieringsrisico
3.2.2. Opvragingsrisico
3.2.3. Renterisico
3.2.4. Wisselrisico
3.2.5. Reputatierisico
3.2.6. Operationeel risico

,Module 2: profiel & ontwikkelingen
1. Disintermediatie

2. Effectisering
2.1. definitie
2.2. doel
2.3. technisch
2.4. evolutie

3. Schaalvergroting
3.1. Herfendahl-index
3.2. schaalvergroting en schaalverkleining

4. Bankverzekeringen
4.1. Reden

5. Distributiekanalen



Module 3: financiële analyse & balansbeleid
1. Financiële analyse
1.1. Rendabiliteit
1.1.1. Rentemarge
1.1.2. ROE
1.2. Efficiëntie
1.3. Solvabiliteit
1.3.1. Hoe solvabiliteit meten?
1.3.2. Minimale solvabiliteit?
1.3.3. Regulering solvabiliteit
1.2.3.1. Basel 1
1.2.3.2. Basel 2
1.4. RAROC

2. Balansbeleid
2.1. Definitie
2.2. Hoe renterisico meten?
2.2.1. Rente gap-analyse
2.2.2. Simulatie
2.3. Hoe rentepositie veranderen?

, FORMULARIUM – FINANCIËLE INSTELLINGEN
 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 (𝑖𝑖𝑖𝑖 €) = 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟−𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 (𝑖𝑖𝑖𝑖 %) = (𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔) 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
= (𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 )𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏


𝐵𝐵
 𝑴𝑴 = 1−(1−𝑟𝑟)∗(1−𝑏𝑏)



 𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺 𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈𝒈: 𝑴𝑴 = 𝑘𝑘 ∗ 𝐵𝐵

 𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭𝑭: 𝑀𝑀 ∗ 𝑉𝑉 = 𝑃𝑃 ∗ 𝑄𝑄

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
 𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳𝑳 𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇𝒇 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ë𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛′𝑠𝑠



 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 + 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

 𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵𝑵 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

 𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓 𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘𝒘 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐ë𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 𝒙𝒙

∆𝑊𝑊 ∆𝑟𝑟
 𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶: 𝑊𝑊
= −𝐷𝐷 ∗ 1+𝑟𝑟

𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸 = 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣


𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ë𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ë𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 & 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
= 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 +𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏


∑5𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖
 𝑪𝑪𝑪𝑪 = ∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖



 𝑯𝑯𝑯𝑯 = ∑𝑛𝑛𝑖𝑖=1 𝑚𝑚𝑖𝑖2

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖
 𝒎𝒎𝒊𝒊 = ∑𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖



 𝒓𝒓𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃 = 𝑟𝑟𝑂𝑂𝑂𝑂 + 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟