Opgave 1 - Wel of geen verschil tussen AEX en Shell?
Peter en Tom zijn twee economen die de aandelenmarkt aandachtig volgen.
Zij vergelijken de stand van de AEX en het aandeel Shell (RDSA) in de periode januari tot en met oktober 2021 (zi
De rendementen kunnen worden beschouwd als trekkingen uit normale verdelingen met verschillende variantie
Op basis van een steekproef bestaande uit 212 waarnemingen willen zij weten of het aandeel Shell (RDSA) het si
Zij kijken daarom naar het rendement op deze beleggingen.
Het rendement op een aandeel is gelijk aan de procentuele verandering van de closing price. Een belegger wil he
Beleggen gaat echter gepaard met risico's: ook de standaardafwijking van het rendement (volatiliteit) is belangri
Nadat zij enkele berekeningen hebben gedaan komen zij tot de volgende informatie:
Gemiddeld rendement AEX 0.122 %
Gemiddeld rendement RDSA (Shell) 0.165 %
Volatiliteit AEX 0.859 %
Volatiliteit Shell 1.7998 %
Tom zegt: "Het gemiddeld rendement op het aandeel Shell verschilt niet significant met het gemiddeld rendem
Peter zegt: "Ik durf zelfs te beweren dat het gemiddeld rendement op het aandeel Shell significant hoger is dan
Tom hanteert een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5% ( ⍺=0,05).
Peter hanteert een onbetrouwbaarheidsdrempel van 1% ( ⍺=0,01).
Gevraagd:
1A Onderzoek met een toets of de uitspraak van Tom juist is. Hanteer een onbetrouwbaarheidsdrem
1B Onderzoek met een toets of de uitspraak van Peter juist is. Hanteer een onbetrouwbaarheidsdrem
Antwoorden (17pt)
1A Stap 1 (1pt) Definieer het verschil in rendement als v
10pt H0:
H1:
Stap 2 (1pt) De onbetrouwbaarheidsdrempel is 5%. Het is een tweezijdig
Stap 3 De toetsingsgrootheid is
(1pt)
We berekenen eerst s:
(2pt)
, Invullen in t geeft
(1pt) t= 0.31396028
Stap 4 (1pt) Het kritieke gebied begint bij |t|>1,9712706
De waarde van de toetsingsgrootheid (0,31396) is kleiner da
Stap 5 (3pt) H0 moet niet worden verworpen. Het rendement van Shell
Tom heeft geen gelijk.
1B Stap 1 Definieer het verschil in rendement als v
7 pt 1pt H0:
H1:
Stap 2 De onbetrouwbaarheidsdrempel is 1%. Het is een eenzijdige
1pt
Stap 3 De toetsingsgrootheid is
1pt t= 0.31396028
Stap 4 Het kritieke gebied begint bij t>2,34415
1pt De waarde van de toetsingsgrootheid (0,3139603) is kleiner
Stap 5 Verwerp H0 niet. Het rendement op het aandeel Shell is nie
3 pt Peter heeft gelijk.
,ri tot en met oktober 2021 (zie het werkblad met de naam "Data aandelenmarkt").
n met verschillende varianties.
et aandeel Shell (RDSA) het significant beter doet dan de AEX.
sing price. Een belegger wil het liefst een zo hoog mogelijk rendement.
ement (volatiliteit) is belangrijk om in de gaten te houden.
0.737881 0.003480571 0.136967856
3.23928004 0.015279623
ant met het gemiddeld rendement op de AEX"
l Shell significant hoger is dan het gemiddeld rendement op de AEX"
en onbetrouwbaarheidsdrempel van 5% ( ⍺=0,05) en vermeld de vijf toetsstappen.
een onbetrouwbaarheidsdrempel van 1% ( ⍺=0,01) en vermeld de vijf toetsstappen.
pel is 5%. Het is een tweezijdige toets.
met df=min(n1,n2)-1=211
, t|>1,9712706 1.971270646
ootheid (0,31396) is kleiner dan 1,969.
en. Het rendement van Shell is niet significant verschillend van het rendement op de AEX
pel is 1%. Het is een eenzijdige toets.
2.344150403
ootheid (0,3139603) is kleiner dan 2,344
ent op het aandeel Shell is niet significant hoger dan het rendement op de AEX
Peter en Tom zijn twee economen die de aandelenmarkt aandachtig volgen.
Zij vergelijken de stand van de AEX en het aandeel Shell (RDSA) in de periode januari tot en met oktober 2021 (zi
De rendementen kunnen worden beschouwd als trekkingen uit normale verdelingen met verschillende variantie
Op basis van een steekproef bestaande uit 212 waarnemingen willen zij weten of het aandeel Shell (RDSA) het si
Zij kijken daarom naar het rendement op deze beleggingen.
Het rendement op een aandeel is gelijk aan de procentuele verandering van de closing price. Een belegger wil he
Beleggen gaat echter gepaard met risico's: ook de standaardafwijking van het rendement (volatiliteit) is belangri
Nadat zij enkele berekeningen hebben gedaan komen zij tot de volgende informatie:
Gemiddeld rendement AEX 0.122 %
Gemiddeld rendement RDSA (Shell) 0.165 %
Volatiliteit AEX 0.859 %
Volatiliteit Shell 1.7998 %
Tom zegt: "Het gemiddeld rendement op het aandeel Shell verschilt niet significant met het gemiddeld rendem
Peter zegt: "Ik durf zelfs te beweren dat het gemiddeld rendement op het aandeel Shell significant hoger is dan
Tom hanteert een onbetrouwbaarheidsdrempel van 5% ( ⍺=0,05).
Peter hanteert een onbetrouwbaarheidsdrempel van 1% ( ⍺=0,01).
Gevraagd:
1A Onderzoek met een toets of de uitspraak van Tom juist is. Hanteer een onbetrouwbaarheidsdrem
1B Onderzoek met een toets of de uitspraak van Peter juist is. Hanteer een onbetrouwbaarheidsdrem
Antwoorden (17pt)
1A Stap 1 (1pt) Definieer het verschil in rendement als v
10pt H0:
H1:
Stap 2 (1pt) De onbetrouwbaarheidsdrempel is 5%. Het is een tweezijdig
Stap 3 De toetsingsgrootheid is
(1pt)
We berekenen eerst s:
(2pt)
, Invullen in t geeft
(1pt) t= 0.31396028
Stap 4 (1pt) Het kritieke gebied begint bij |t|>1,9712706
De waarde van de toetsingsgrootheid (0,31396) is kleiner da
Stap 5 (3pt) H0 moet niet worden verworpen. Het rendement van Shell
Tom heeft geen gelijk.
1B Stap 1 Definieer het verschil in rendement als v
7 pt 1pt H0:
H1:
Stap 2 De onbetrouwbaarheidsdrempel is 1%. Het is een eenzijdige
1pt
Stap 3 De toetsingsgrootheid is
1pt t= 0.31396028
Stap 4 Het kritieke gebied begint bij t>2,34415
1pt De waarde van de toetsingsgrootheid (0,3139603) is kleiner
Stap 5 Verwerp H0 niet. Het rendement op het aandeel Shell is nie
3 pt Peter heeft gelijk.
,ri tot en met oktober 2021 (zie het werkblad met de naam "Data aandelenmarkt").
n met verschillende varianties.
et aandeel Shell (RDSA) het significant beter doet dan de AEX.
sing price. Een belegger wil het liefst een zo hoog mogelijk rendement.
ement (volatiliteit) is belangrijk om in de gaten te houden.
0.737881 0.003480571 0.136967856
3.23928004 0.015279623
ant met het gemiddeld rendement op de AEX"
l Shell significant hoger is dan het gemiddeld rendement op de AEX"
en onbetrouwbaarheidsdrempel van 5% ( ⍺=0,05) en vermeld de vijf toetsstappen.
een onbetrouwbaarheidsdrempel van 1% ( ⍺=0,01) en vermeld de vijf toetsstappen.
pel is 5%. Het is een tweezijdige toets.
met df=min(n1,n2)-1=211
, t|>1,9712706 1.971270646
ootheid (0,31396) is kleiner dan 1,969.
en. Het rendement van Shell is niet significant verschillend van het rendement op de AEX
pel is 1%. Het is een eenzijdige toets.
2.344150403
ootheid (0,3139603) is kleiner dan 2,344
ent op het aandeel Shell is niet significant hoger dan het rendement op de AEX
