Zusammenfassung Lernzettel Risikomanagement

i.
+9
Ep

§
§



f




-




⇐
←
als Grobklassifikation von Risiken
=Risikolandschaft, Heat Map, Risikolandkarte
-Ausgangspunkt des Risikomanagements
-kennzeichnet grobe Risiken
benötigte KAPITALMARKT
TECHNOLOGIE -Risiken beeinflussen wirtschaftliche Situation
Produktionsfaktoren eines Unternehmens
Zinssatzänderung
Technologiewandel/ Substitution
Arbeit Boden .
Refinanzierungsrisiko
-Grundlage für mögliche Risiken, die ein
Wettbewerbsfähigkeit Unternehmen adressieren muss
Kapital Wissen
.




Kapitalbeschaffung (Finanzierung)
Produktbeobachtung
.




Kapital-Anlage/ Spekulation (Investition)

BESCHAFFUNGSMARKT
.




ABSATZMARKT
(Lieferanten)
UNTERNEHMEN (Kunden)
%
Marktmacht Strategie/ Ziele
Marktmacht
Abhängigkeit von Lieferanten Geschäftsprozesse
.




Auftragsrisiko
Auswahl von Lieferanten Mitarbeiter/




.
.




Nachfragewandel
Materialqualität Organisation




.
.




-
Kundenabhängigkeit
↳

Verlässlichkeit der Lieferanten




.
.




Konjunktur




-
WETTBEWERB RECHTLICHE/ POLITISCHE
(Konkurrenz)
①




-
NATUREREIGNISSE RAHMENBEDINGUNGEN
Marktform?
Neue Wettbewerber




O
Sturm
-




Polipol Neue rechtliche
Unternehmen muss
.
o




Preiswettbewerber
Überschwemmung
e




Vorschriften
Oligopol
.




diese akzeptieren,




i
Produktwettbewerber
o




Erdbeben
-




Regierungswechsel
.




Monopol Kundenbindung
Vulkanausbruch wenn es am Markt
o




"




Unruhen/ Kriege
.




teilnehmen möchte
-

, Aktuelle RISK-MAP eines Versicherungsunternehmens
Starke Belastung
Versicherungsprodukt wird nicht
als Dauerschutzversprechen
Weniger starke Belastung
wahrgenommen, woraus eine
Tendenz zum
Versicherungsbetrug resultiert
GESELLSCHAFTLICHES
TECHNOLOGIE
Einbringung von Digitalisierung, Datenverarbeitung UMFELD KAPITALMARKT
digitalen Prozessen Medizinischer Fortschritt, Gentechnologie (Wertewandel) Niedrigzinssituation
Einführung in Digitale Tarife: PAYD, PHYD, e-Call Finanztransaktionssteuer
Produkte Digitale Tarife: Vitality, Ottonova, Kapitalbeschaffung
Krankenversicherung Oscar Kapital-Anlage/ Spekulation
Transaktionsgeschwindigkeit
VERSICHERUNGS-
BESCHAFFUNGSMARKT
UNTERNEHMEN ABSATZMARKT




Ö
mehr Haushalte
Lieferanten Geschäftsstrategie Kunden Menschen werden
(Marktmacht) Risikostrategie immer älter
(Marktmacht) (Langlebigkeitsrisiko)
Abhängigkeit von Rückversicherungskapazitäten Unternehmensziele
Demographischer Wandel
Auswahl Rückversicherer Geschäftsprozesse Veränderung der Kundenbedürfnisse
Bonität Rückversicherer (Zahlungsfähigkeit)
Mitarbeiter/Organisation Versicherbarkeitsfrage
Qualität der Vertriebsorganisation
Beitragseinnahmen
GDV-Verhaltenskodex


WETTBEWERBER POLITISCH-RECHTLICHES
KONKURRENZ ÖKOLOGISCHES UMFELD
InsurTechs, FinTechs
UMFELD Solvency II




Ö
Prozesswettbewerb Vorgaben durch
EMIR, IDD, MiFID II, PRIIPs
Klimaerwärmung Versicherungsaufsicht
Preis- und Produktwettbewerb LVRG
Sturm, Überschwemmung, Fluten, Waldbrände
Kundenbindung Zinszusatzreserve
Erdrutsche, Bodeneinbrüche
Innovationsschutz VAG, VVG, HGB, IFRS (rechtliche Rahmenbedingungen)
Man-made Katastrophen (von Menschen)

,° GRUNDLAGEN DER RISIKOPOLITIK
Deterministische Perspektive
1.1. DEFINITION DES RISIKOS




i
1.1.1. MODELLE VON URSACHE-WIRKUNGS-BEZIEHUNGEN:
VOM DETERMINISMUS ZUM INDETERMINISMUS


URSACHE-WIRKUNGS-BEZIEHUNGEN
-werden im Rahmen einer Entscheidungssituation
benötigt
-es muss eine Ursache geben, die dann zu einer Auswirkung
führt
'




funktionaler Zusammenhang zwischen einer
Ausgangskonstellation und deren Folgen
-Darstellung in Weltbildern (=modellartige Vorstellung zur
Formalisierung und graphischen Darstellung)
-Eindeutigkeit der Wirkungen abhängig von
Modellvorstellungen über Zusammenhänge der Welt Weltbild: Hypothese von deterministischen Wirkungszusammenhängen sowie
stochastischen Ursachen und Wirkungen




Input (Kausalität)
-bekannt in Höhe, Umfang, Ausgestaltung
4 relevante Weltbilder der Risikotheorie
Output= einziges zu erwartendes Ergebnis




"
Ursache-Wirkungs-Beziehung
deterministische Perspektive -wird bekannt
stochastische Perspektive
hybride Perspektive -vollkommene Information
'




alle Marktteilnehmer haben eine komplette Information über alle Entwicklungen, die sich am Markt
indeterministische Perspektive ergeben können

, Stochastische Perspektive Hybride Perspektive





Input




!
Weltbild: Hypothese von deterministischen Wirkungszusammenhängen
sowie stochastischen Ursachen und Wirkungen




-Minimum und Maximum sind bekannt
zwischen Extremwerten entsteht
Verteilung möglicher Ergebnisausprägungen,
welche eine Verteilungsstruktur aufweisen


Ursache-Wirkungs-Beziehung
-wird bekannt
Output
-viele mögliche Realisationen
eines Ergebnisses
Outputintervall




¥0
Weltbild: Hypothese von deterministischen Wirkungszusammenhängen mit
überlagerten Störvariablen




Input
-bekannt

Ursache-Wirkungs-Beziehung
-wird bekannt
-Störvariablen wirken zusätzlich ein
und führen zu unterschiedlichen
Szenarien
Output
-viele mögliche Realisationen
eines Ergebnisses
Outputintervall