PRM: Exam III 2023 complete solution Rated 5 Star]
VaR Estimates Req. - 1. Holding period w/ Basel II = 10 days for Internal Model Estimates example: AMA 2. 99.9% confidence interval req. Volatility Yield w/ Bond - Increases = VaR for the bond increases and its value stays the same S
Geschreven voor
- Instelling
- PRM
- Vak
- PRM
Documentinformatie
- Geüpload op
- 17 september 2023
- Aantal pagina's
- 12
- Geschreven in
- 2023/2024
- Type
- Tentamen (uitwerkingen)
- Bevat
- Vragen en antwoorden
Onderwerpen
-
var estimates req 1 holding period w basel ii
Ook beschikbaar in voordeelbundel