Examen
FIN 494 Exam Prepared 3_2020 | FIN494 Exam Prepared 3_Graded A
Puntuación
Vendido
-
Páginas
19
Grado
A
Subido en
28-04-2021
Escrito en
2020/2021
FIN 494 Exam Prepared 3_2020 Question 1 1. The S&P 500 futures has a multiplier 250. What is the delta of a long position in ten futures contracts? +1 +250 +2,500 +25,000 10 points Question 2 1. S&P 500 is now at 2,000. Ignore interest rate (assume everything is given in PV terms). Suppose you short a $20M portfolio with a beta of 0.8. Find the delta of your portfolio. 8,000 10,000 -8,000 10 points -10,000 -0.8*(20,000,000/2,000)= -8000
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Institución
Grado
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Escuela, estudio y materia
- Institución
- University Of Illinois - Chicago
- Grado
- Finance (FIN494)
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Información del documento
- Subido en
- 28 de abril de 2021
- Número de páginas
- 19
- Escrito en
- 2020/2021
- Tipo
- Examen
- Contiene
- Preguntas y respuestas
Temas
-
000
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fin 494 exam prepared 32020
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the sampp 500 futures has a multiplier 250 what is the delta of a long position in ten futures contracts
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a bank is short a futures contract on 1
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000 euro with f
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