Samenvatting
Summary - ARMA Basics
Beoordeling
Verkocht
1
Pagina's
11
Geüpload op
08-12-2017
Geschreven in
2017/2018
This summary provides the basis for the ARMA models. It contains an explanation of the autocorrelation, White Noise, Partial Autocorrelation, Moving Average Model, Stationarity of the time series, weakly stationary, covariance stationary, model selection criteria, and how to interpret the graphs. This summary helps you go through material without watching again the lengthy web-lectures. I practically wrote down everything what he said. It helps also if you did not watch the weblecture, because you can find here everything what he talked about.
Meer zien
Lees minder
Instelling
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
Oeps! We kunnen je document nu niet laden. Probeer het nog eens of neem contact op met support.
Geschreven voor
- Instelling
-
Vrije Universiteit Amsterdam (VU)
- Studie
-
Msc Finance
Documentinformatie
- Heel boek samengevat?
- Onbekend
- Geüpload op
- 8 december 2017
- Aantal pagina's
- 11
- Geschreven in
- 2017/2018
- Type
- Samenvatting
Onderwerpen
- arma basis
- summary empirical finance
- empirical finance
- vu university
- vrije university
- opschoor
- explaination
-
interpretation
-
moving average model
-
white noise
-
autocorrelation
-
partial autocorrelation
-
stat
€2,99
Krijg toegang tot het volledige document:
100% tevredenheidsgarantie
Direct beschikbaar na je betaling
Lees online óf als PDF
Geen vaste maandelijkse kosten
