Formules Fixed Income and Asset management

Formules Fixed Income and Asset Management
Couponrente (bruto):
Bruto coupon/nominale waarde

Koersrendement (bruto):
(bruto coupon/koers)*100

Benaderend actuarieel rendement:
Coupon + ((terugbetalingsprijs – aankoopprijs)/resterende looptijd)

Correct actuarieel rendement:
Jaarlijkse coupon / (1 + i) ^n
 berekenen voor elk jaar + terugbetaling

Modified duration :
Duration/(1+rendement)

Conversiekoers:
Nominale waarde/conversieverhouding

Conversie-equivalent:
koers * nominale waarde / conversieverhouding

Conversie-aandeel:
(CE – beurskoers aandeel) / beurskoers aandeel

Netto-inventariswaarde:
totale marktwaarde fonds/aantal deelbewijzen in omloop

Toetredingsprijs (instapkosten):
inventariswaarde + toetredingskosten

Terugbetalingsprijs:
inventariswaarde – uittredingskosten – beurstaks

Rendement op beleggingsfonds:
(eindbedrag / geïnvesteerd bedrag) - 1

Return = rendement:
(NIW nieuw – NIW oud) / NIW oud

Variantie:
(return – gem return) ^2 x kans

Variantie:
standaardafwijking ^2

Standaardafwijking:
variantie ^(1/2)

Sharpe ratio:
excess return / standaardafwijking

Of: (gemiddelde return – risicovrije rente 3m) / standaardafwijking